|
:: 게시판
:: 이전 게시판
|
- PGR21 관련된 질문 및 건의는 [건의 게시판]을 이용바랍니다.
- (2013년 3월 이전) 오래된 질문글은 [이전 질문 게시판]에 있습니다. 통합 규정을 준수해 주십시오. (2015.12.25.)
통합규정 1.3 이용안내 인용"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
24/06/11 17:02
여러 aaset을 묶어서 특정 목적의 포트폴리오를 구성하거나
특정 옵션의 가격을 정한다거나 선물옵션 등을 활용한 arbitrage거래를 뚫거나 하는데 확률통계는 필수입니다. 금융공학이라고 하죠 다만 개인이 주식투자 하는데 확률통계가 필요하냐 하면...그건 아닌것 같습니다
24/06/11 17:04
주린이로써 간단히 아는 부분만 떠올려보자면
주식/채권펀드의 좋고나쁨을 평가하는 가장 기초적인 방법중 하나인 샤프지수법은 가격변동폭의 표준편차인 리스크값으로 투자성과(리턴)기대값을 나눈 수치(샤프지수)가 높은 펀드를 좋은 펀드로 봅니다. 샤프지수를 맹신하는 것에 대한 위험성은 주제를 벗어나니까 일단 넘어가고요 이 지수를 계산해내는 것자체가 기대값, 분산, 표준편차 등의 기초적 수학통계기법이 들어가니까 실제투자와 수학의 확률통계는 그 활용에 있어서 아주 밀접한 관계가 있다고 생각되네요.
24/06/11 17:09
은행 직원이 ELS 설명을 하면서 권유를 하는데 기본적인 통계 지식만 있어도 투자를 못할거란 생각을 했습니다.
최근 ELS 사태에 당하신 분들 중에 몰라서 당하신 분도 많을 것 같네요
24/06/11 17:36
대부분의 금융상품들이 크고작고 변동성이 존재하다보니
그러한 변동성을 반영하여 적정 가치를 산출하거나 포트폴리오를 최적화하거나 해야할 때 통계학적인 가정이나 모형이 많이 사용됩니다.
24/06/11 17:43
https://namu.wiki/w/%ED%80%80%ED%8A%B8
퀀트는 기본적으로 영어 단어의 뜻대로 ‘양적인’, ‘정량적인’ 행위 등을 뜻하나, 여러 가지 뜻을 지닌 다의어이다. 이런 뜻대로 금융 업계에서는 통계학과 수학에 기반하여 정량적인 전략을 짜는 행위를 퀀트투자라고 일컽는다.
24/06/11 17:51
적어도 차트분석은 확실히 확률통계의 영역일거고, 거시경제 분석도 결국은 확률통계죠.
태풍 노루가 온다고 노루페인트 주가가 오르는 것 같은건 전혀 관계없고요.
|
||||||||||