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21/02/07 19:07
저도 엑셀 파일 다운받아서 시도하다가 포기했는데 신세계입니다.
일단 연금 포트부터 얼추 만들고 퀀트 돌려보고 있는데 시장 수익률 넘기는게 쉽지 않네요.
21/02/07 19:35
오 좋아보여요 흐흐
저도 돈 좀 모이면 주식등등 리스크 있는 자산 6: 현금 등 리스크 덜한 자산 4 이렇게 자산배분 해보고싶네요 근데 채권...에서 리스크 낮은건 역시 미국 국채 이런걸 의미하는거겠죠?
21/02/07 19:39
어설프게 아는 척 하자면 채권도 리스크가 있는 건 주식과 똑같습니다.
다만 주식과 음의 상관관계가 있기에 주기적인 리밸런싱을 통해서 전체 포트의 수익율을 안정적으로 만드는거죠. (주식이 오르면 내려간 채권을 사고, 채권이 오르면 내려간 주식을 사고.. 반복) 국내주식을 베이스로 한다면 환햇지가 되지 않는 미국 장기국채가 가장 큰 음의 상관관계를 가집니다. 틀린 부분은 다른 분들이 댓글로 보충해주시길..
21/02/07 19:52
와 너무 감사합니다 잘 쓰겠습니다.
비슷하게 최근에 질문게시판에 주식 사이트 추천이 올라왔었는데 못찾겠네요. 들어가봐야지 하고 뒀는데..삭제가 된건지 ㅜ
21/02/07 19:58
그냥 포트폴리오 비쥬얼라이저도 어렵지 않으니, 그걸 추천합니다! 결국 자료 정확성이 중요한데 아직 신생 사이트보다는 그래도 모두가 쓰는 곳이 좋을 것 같아서요 :)
자산배분용 = 포트폴리오 비쥬얼라이저 국내퀀트백테스트 = 퀀트킹 OR 젠포트 후자 2개는 유료긴 한데 무료로도 어느정도 이용가능해요.
21/02/08 00:53
장기채는 금리에 따라서 가격 변동폭이 크기 때문에 리스크는 있습니다.
단기채는 가격 변동폭은 작지만 이자를 조금 주니까 리스크 대비 수익률에서 손해를 보고요. 포트폴리오 백테스트는 참고로만 하셔야 할게, 제로 금리인 지금은 주식을 헷지하려고 장기채 사는 건 헷지 여부도 불분명 할 뿐더러 금리 인상기에 뻔히 꼬라박하겠다는 얘기밖에 안됩니다. 이 부분이 최근 자산배분하는 데 참 어렵더군요.
21/02/08 03:19
사실 저도 그 부분이 참 어려운게 사실상 금리 인상만 남은 상태에서
채권비중을 일반적인 올웨더 포트폴리오처럼 30프로 이상 가져가는게 맞나 싶을때가 있습니다. 무작정 금이나 원자재 비중을 올리는게 맞는건지 모르겠는데 일단 채권은 장기채 10프로만 유지할 계획입니다.
21/02/09 04:24
요즘은 스테이블코인을 스테이킹해서 이자 받는 것도 채권 대용으로 쓰는 분위기더군요. 연 10% 정도는 되다보니 바이낸스 같은 곳애서 소액이라면 해볼만 한 듯 합니다.
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